Basilea

Motores de calculo Basilea II

Pentaquark cuenta con una holgada experiencia en el sector bancario y los productos financieros complejos. Por ello, una de las instituciones financieras más importantes del mundo contó con nuestros servicios para acometer el reajuste de su estructura de negocio conforme a los requisitos regulatorios de Basilea II. El proyecto contaba con otros contratiempos, como las dificultades metodológicas que suponen la operativa con grandes volúmenes de datos, la ejecución de cálculos de manera eficiente y la falta de formación del personal en el manejo y la gestión de herramientas de Business Intelligence. El diseño e implementación de la solución desarrollado por Pentaquark, se realizó con visión de departamento para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios y las necesidades de riesgo de la entidad (SPVs, informes de prensa, etc…). Pentaquark ofreció cobertura funcional, durante todo el proyecto, en todas las áreas de Basilea II y se optimizó los modelos de cálculo (Estándar, IRB, etc…). Por último, se implementó un sistema automatizado de seguimiento y carga. La culminación del proyecto fue todo un éxito, otorgando a nuestro cliente con las capacidades necesarias para llevar a cabo su actividad dentro del nuevo marco regulatorio. La entidad cuenta con un motor de cálculo actualizado que cumple con las exigencias de Basilea II y BDE, siendo capaz de computar los parámetros de capital regulatorio y obtener los ratios PD, LGD y EAD, además de agilizar la medición de riesgos en la emisión de titulizaciones. Adicionalmente, el banco es capaz de llevar a cabo la medición de los propios sistemas de la entidad, realizar el seguimiento de los modelos y puntuación y, finalmente, obtener el contraste retroactivo (backtesting).